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比特币昨夜爆拉200美元是因期货到期吗?来看看这组统计数据

历史数据告诉你比特币期货到期后呈现出可能上涨的规律,但也有研究表明比特币期货结算与现货价格的相关性正逐渐减弱。

本文来自小葱区块链

作者 | 龙玥,转载请注明出处。

昨日夜间,比特币半小时内惊现一根大阳线,涨超200美元,其幕后的推手是市场猜测的比特币期货到期吗?

小葱统计了芝加哥商品交易所(CME)与芝加哥期权交易所(Cboe)比特币期货的相关历史数据发现,在比特币期货到期后,呈现出可能上涨的规律,且历史数据的涨幅在3%-4%左右。

比特币期货到期=市场异动?

昨日,在CME比特币期货停止交易后的半小时,晚间23:00至23:30,比特币突然短线大涨超过200美元,从3576涨至3781美元,半小时涨幅高达5.73%。

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同时,在比特币反弹后,市场也迎来了一波普涨,今晨前三十的币种全线上涨,且多个币涨幅超过10%。

昨日是CME比特币期货12月的到期日,而在CME比特币期货11月的到期日的次日(12月1日),比特币从4028涨至4219美元,涨幅达4.74%。

本次上涨是历史在重演吗?是否比特币会在比特币期货到期后被拉涨呢?

Cryptopotato报道称,不像Bitmex这样的交易所,CME和Cboe的比特币期货是现金结算的,这意味着比特币在交易过程中不会移动、购买或出售。但在比特币期货到期时,一些投机者的炒作和交易员的对冲可能会造成比特币现货价格发生波动。

10月19日,CCN报道,此前有观点认为CME和Cboe的第一个期货合约到期之前的比特币价格模式是相似的,价格在每次定价之前下跌并随后开始上涨,类似于投机者迄今为止的操作。但Cindicator发表的一项新研究表明,比特币价格在期货到期之前下跌的观点没有坚实基础。比特币期货结算与现货价格的相关性正逐渐减弱。

用历史数据说话

为了进一步探究比特币期货与比特币价格走势之间的规律,小葱统计了CME与Cboe期货上线以来所有到期次日比特币的价格涨跌情况。

从CME期货的历史数据来看,总体上,该期货到期次日比特币有可能上涨的规律,涨幅在4%左右。

如图,该期货到期的次日比特币的11次涨跌情况中,有6次上涨、5次下跌。需要注意的是,上涨的情况中其涨幅维持在3%以上,且平均涨幅为4.21%;在下跌的情况中,多次跌幅不超过1%,且平均跌幅仅为1.78%。

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(制图:小葱)

从Cboe期货的历史数据来看,总体上,该期货到期次日比特币也有可能上涨的规律,涨幅在3%左右。

如图,该期货到期的次日比特币的11次涨跌情况中,有7次上涨、4次下跌。需要注意的是,上涨的情况中其涨幅跨度大,特别体现在首尾2月与12月的涨幅上,其平均涨幅为2.78%;在下跌的情况中,平均跌幅为1.97%。

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(制图:小葱)

但需要说明的是,历史呈现出的规律并非表明比特币价格与期货到期之间存在绝对的因果关系,比特币价格变动或许是因其他市场因素影响。

其次,观察比特币次日的涨跌情况是因为CME与Cboe比特币期货每日的最后交易时间分别为北京时间晚间21:45与23:00,马上就到次日,这表明二者的到期效应可能在次日才凸显。

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(截图,由上至下:CME官网、Cboe官网,网络中文资料)

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